Fator de lucro
Fator de lucro é a soma de todos os ganhos dividida pela soma de todas as perdas, em módulo. Acima de 1 a estratégia ganha dinheiro; abaixo, perde. Fazer essa conta agora: como medir o próprio desempenho
Como calcular e o que esperar
Se as operações vencedoras somaram 12.000 e as perdedoras 8.000, o fator de lucro é 1,5: cada real perdido devolveu um e cinquenta. Valores entre 1,3 e 1,8 são típicos de estratégias reais e sustentáveis; acima de 2,5 em amostra pequena costuma ser sorte ou ausência de um período ruim ainda não vivido.
Diferente da taxa de acerto, o fator de lucro já embute o tamanho dos resultados. Uma estratégia com 35% de acerto pode ter fator 2,0, e uma com 75% pode ter 0,8.
As armadilhas
Um único trade enorme distorce o indicador: recalcule sem o melhor resultado e veja se ele sobrevive. Amostra menor que 50 operações não sustenta conclusão nenhuma, e comparar fatores de períodos com volatilidade muito diferente compara coisas distintas.
O TCC calcula o fator por conta, por período e por ativo, sempre com a contagem de operações ao lado — porque o número sem a amostra é enfeite.